銀監(jiān)會近日制定《商業(yè)銀行大額風險暴露管理辦法》,并向社會公開征求意見。銀監(jiān)會相關(guān)負責人表示,《辦法》實施有助于防范系統(tǒng)性金融風險,提升金融服務的質(zhì)效?!掇k法》明確了單家銀行對單個企業(yè)/集團的授信總量上限,進一步規(guī)范銀行同業(yè)業(yè)務,有助于引導銀行將更多資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟,特別是改變授信過程中“搭便車”“壘大戶”等現(xiàn)象,提高中小企業(yè)信貸可獲得性,改善信貸資源配置效率。
《辦法》包括六章45條以及六個附件,明確了商業(yè)銀行大額風險暴露監(jiān)管要求,規(guī)定了風險暴露計算范圍和方法,從組織架構(gòu)、管理制度、內(nèi)部限額、信息系統(tǒng)等方面對商業(yè)銀行強化大額風險管控提出具體要求,明確了監(jiān)管部門可以采取的監(jiān)管措施。
《辦法》還明確銀行承擔信用風險的所有授信業(yè)務均納入大額風險暴露監(jiān)管框架,具體包括六大類:一是貸款、投資債券、存放同業(yè)等表內(nèi)授信業(yè)務;二是資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資業(yè)務;三是債券、股票及其衍生工具交易;四是場外衍生工具、證券融資交易;五是擔保、承諾等表外業(yè)務;六是按照實質(zhì)重于形式原則,信用風險由商業(yè)銀行承擔的其它業(yè)務。
《辦法》設定了幾項監(jiān)管指標:第一,對于非同業(yè)單一客戶,《辦法》重申了《商業(yè)銀行法》貸款不超過資本10%的要求,同時規(guī)定包括貸款在內(nèi)的所有信用風險暴露不得超過一級資本15%。第二,對于非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶,《辦法》規(guī)定其風險暴露不得超過一級資本的20%。非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶包括集團客戶和經(jīng)濟依存客戶。第三,對于同業(yè)客戶,《辦法》按照巴塞爾委員會監(jiān)管要求,規(guī)定其風險暴露不得超過一級資本25%??紤]到部分銀行同業(yè)風險暴露超過了《辦法》規(guī)定的監(jiān)管標準,《辦法》對同業(yè)客戶風險暴露設置了3年過渡期。商業(yè)銀行可在過渡期內(nèi)逐步調(diào)整業(yè)務模式、分散同業(yè)資產(chǎn)、擴展客戶群體,而無需簡單壓降同業(yè)業(yè)務總體規(guī)模。
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